İçindekiler ÖNSÖZGİRİŞI. BÖLÜM 1. ÇOK DENKLEMLİ ZAMAN SERİSİ MODELLERİ1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression VAR)Durağanlık (Stationary)Varyans AyrışmasıHipotez Testi (Hypothesis testing)Yapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)II. BÖLÜM 2. STATA UYGULAMALARI2.1 Veri Yükleme ve Stata Kodları2.2.Yapısal Vektör Otoregresyon ( Structural Vector autoregression (SVAR))III. BÖLÜM 3.EŞBÜTÜNLEME (EŞTÜMLEŞME KOENTEGRASYON- COINTEGRATION) VE HATA DÜZELTME (ERROR CORRECTION) MODELLERİ3.1. Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi3.2. Koentegrasyon ve Hata Düzeltim (error correction hata düzeltme)3.3. Johansen Koentegrasyon Testi3.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez TestleriJOHANSEN VERİLERİ: ALTERNATİF UYGULAMA3.5 STATA UYGULAMALARI3.6. GECİKMESİ DAĞITILMIŞ OTOREGRESİF MODELLERLE (ARDL)3.6.1. EViews ile örnek ARDL Koentegresyon Analizi3.6.2.STATA ile ARDL Tahmini3.7 Üç Programda Ortak Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme3.7.1. Model Seçimi3.7.2.Sınırlandırılmış Koentegre Vektör Analizi3.7.3. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)IV. BÖLÜM 4.Çok Değişkenli MGARCH Modelleri (Multivariate GARCH models)EK TablolarBir Makale Uygulamasıİstatistiki TablolarKAYNAKÇA